一、考試性質

2022年金融碩士專業學位研究生入學統一考試專業課程考試的考試科目為《金融學綜合》，包括《貨幣銀行學》、《國際金融學》、《商業銀行管理學》及《金融市場與投資》四部分內容。《金融學綜合》是2022年金融碩士（MF）專業學位研究生入學統一考試的科目之一。《金融學綜合》考試力求反映金融碩士專業學位的特點，科學、公平、準確、規范地測評考生的基本素質和綜合能力，選拔具有發展潛力的優秀人才入學，為國家的經濟建設培養具有良好職業道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應用型、復合型的金融專業人才。

二、考試要求

測試考生對于與貨幣金融學、國際金融學、商業銀行管理學和金融市場與投資學相關的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。

三、考試方式與分值（總分為150分）

1.本科目考試總分為150分

2.本科目考試題型有：

名詞解釋（約20分）

不定項選擇題（約50分）

簡答題（約30分）

計算題（約30分）

論述題或綜合分析題（20分）

題型與分數分布可以視情況微調。

四、考試內容

第一部分　金融學（貨幣金融學）

（一）貨幣

1．貨幣的起源與發展

2．貨幣的職能

3.貨幣層次與貨幣流通

4．貨幣制度

（二）利率

1.利息與利率

2. 貨幣的時間價值

3. 利率的決定

（三）貨幣供需與均衡

1．貨幣需求

2．貨幣供給

3．貨幣均衡

（四）中央銀行

1．中央銀行概述

2.中央銀行的業務

（五）貨幣政策

1.貨幣政策目標

2．貨幣政策工具

3．貨幣政策傳導機制

4．貨幣政策規則

5．貨幣政策效應

（六）通貨膨脹與通貨緊縮

1．通貨膨脹含義及類型

2．通貨膨脹的成因

3．通貨膨脹的效應及治理

4．通貨緊縮的定義及成因

5．通貨緊縮的效應及治理

（七）金融監管

1.金融脆弱性

2．金融監管原理

3．金融監管體制

4．金融監管內容

第二部分　國際金融學

（一）國際收支

1．國際收支與國際收支平衡表

2．國際收支理論

3．國際收支調節

（二）外匯、匯率與外匯市場

1．外匯市場與外匯交易

2．匯率的決定與變動

3．匯率決定理論

（三）匯率制度與外匯管制

1．匯率制度

2．外匯管制

3．我國的外匯管理體制與人民幣匯率形成機制改革

（四）國際儲備

1．國際儲備及其結構

2．國際儲備的供給

3．國際儲備的需求

4．國際儲備管理

5．我國的外匯儲備管理

（五）國際金融市場

1．國際金融市場概述

2．歐洲貨幣市場

3．國際貨幣市場

4．國際資本市場

（六）國際金融風險管理

1．外匯風險的類型及構成

2．企業外匯風險管理

3．外匯銀行外匯風險管理

（七）國際資本流動

1．國際資本流動概述

2．國際資本流動理論

3．國際金融危機

（八）開放經濟條件下的調整政策

1．開放經濟條件下的政策目標與政策工具

2．開放經濟條件下的宏觀經濟政策

（九）國際貨幣體系與國際金融機構

1．國際貨幣體系的主要內容及類型

2．國際貨幣體系改革

3. 國際金融機構及其改革

第三部分商業銀行管理學

（一）商業銀行管理導論

1．商業銀行的性質與功能

2. 商業銀行在金融市場中的作用

3．商業銀行管理的目標及“三性”平衡

4．現代商業銀行經營的特點

（二）商業銀行資產與負債業務管理

1．商業銀行負債業務的性質與構成

2．商業銀行存款管理與定價

3. 商業銀行借入資金管理

4．商業銀行貸款定價

5．商業銀行貸款風險管理（財務比率分析與風險控制）

6．商業銀行個人消費貸款與住房抵押貸款管理（償還及其方式）

（三）商業銀行中間業務管理

1．中間業務的種類

2．中間業務的風險與控制

3．中間業務創新

（四）商業銀行流動性管理

1．商業銀行流動性的衡量（財務比率的計算）

2．商業銀行流動性的需求與供給

3. 商業銀行流動性預測

4．現金資產與頭寸管理

（五）商業銀行資產負債管理

1．商業銀行資產負債管理階段的演變

2．商業銀行資產與負債管理階段的內容

3．商業銀行資產負債管理階段的內容

4. 敏感性缺口與持續期缺口分析

5. 商業銀行資產負債比例管理

6. 金融期貨在利率敏感性缺口及持續期缺口管理中的運用

（六）商業 銀行資本金與經濟資本管理

1．商業銀行資本金的功能與構成

2．巴塞爾協議基本內容與不足

3. 巴塞爾新資本協議的核心內容與不足

4. 巴塞爾資本協議Ⅲ的核心內容

5. 資本充足率的測定與應用

6. 商業銀行資本金管理策略

7．商業銀行損失劃分及其風險管理基本手段

8. 經濟資本內涵與管理內容

9．RAROC方法在經濟資本配置中的作用

10. RAROC方法在貸款定價中的應用

（七）商業銀行財務報表與績效評估

1．資產負債表、利潤表、現金流量表

2．商業銀行績效評估指標與評估方法

第四部分　金融市場與投資學

（一）利率理論

1．利率的種類

2．利率的計算

3．利率的風險結構

4.利率的期限結構

（二）金融市場、機構與工具

1．金融市場及其要素

2．金融機構

3．貨幣市場

4．資本市場

5．衍生工具市場

6.資產證券化與信用衍生產品

7.投資基金市場

（三）證券估值

1．現金流與折現

2．債券估值

3．股票估值

（四）投資組合理論

1．風險與收益的度量

2．均值方差準則

3. 投資組合的風險和收益

4．資本資產定價模型（CAPM）

5．無套利定價模型(APT)

（五）市場有效性

1．有效市場的概念與形式

2.行為金融的基本理論

建議參考以下教材：

《金融學》（第三版），張強、喬海曙主編，高等教育出版社2018年9月版

《國際金融》（第五版），吳志明、楊勝剛主編，高等教育出版社2021年8月版。

《商業銀行管理學》（第五版），彭建剛主編，中國金融出版社2019年4月版。

《金融市場學》（第二版），晏艷陽等主編，高等教育出版社2020年12月版。

*本科目考試大綱可作為金融學（020204）專業金融學方向復試科目金融學綜合（代碼F1801）考試大綱，具體題型和分值將依據總分的變化進行調整。